Sate memang sangat melekat pada masyarakat Madura, dan juga terdapat filosofi dari Sate Madura yaitu menyatukan setiap elemen dan disatukan menjadi sebuah kesatuan. Sate yang terkenal seantero Nusantara ini ternyata memiliki banyak cerita mengenai asal usul Sate Madura tersebut.
Konon, asal muasal Sate Madura Berawal dari Arya Panoleh, penguasa di Sumenep, Jawa Timur yang berkunjung ke rumah kakaknya, Batara Katong sang penguasa Ponorogo. Saat itu Arya Panoleh menggunakan pakaian warok serba hitam dan kaos bergaris-garis ciri khas orang Madura.
Di tempat kakaknya, Arya Panoleh disuguhi makanan dengan bahan dasar daging berbumbu yang ditusuk lidi, namun Arya Panoleh menolak karena rasanya tidak sesuai dengan lidahnya. Setelah kakaknya bercerita jika makanan tersebut biasa dimakan oleh para pendekar di Ponorogo, akhirnya Arya Panoleh mau memakan sate tersebut. Karena kenikmatannya, kemudian oleh Arya Panoleh makanan ini diubah menyesuaikan kebudayaan dan kesukaan masyarakat Madura, hingga tersebar ke seluruh daratan Pulau Madura dan Indonesia.